《金融工程》案例分章目录

第一章 金融工程概述

• 1、后危机时代金融创新与衍生品反思。
• 2、希腊债务危机与监管金融衍生产品。
• 3、从美国金融危机看金融工具的本质――洪水猛兽抑或救市良药。
• 4、次贷危机传导图1

第二章 金融工程方法

• 1、风险中性原理及其在衍生证券定价中的作用。
• 2、我国利率期限结构无套利均衡的实证研究。
• 3、市场中性与对冲基金。
• 4、次贷危机图2

第三章 风险及其管理

• 1、金融创新与金融风险：外在表现与内在机理。
• 2、从美国金融危机看信用衍生工具的真实风险。
• 3、期权的最优风险管理方法和应用。
• 4、次贷危机图3

第四章 金融工程理论基础

• 1、投资组合理论下最优资产组合问题求解。
• 2、套利定价模型对上证B股的实证检验。
• 3、有效市场理论与我国证券市场有效性研究。

第五章 固定收益证券及其定价

• 1、我国可回售债券的定价――基于同期限国债收益率曲线的模拟。
• 2、基于无套利利率模型的台风巨灾债券定价研究。
• 3、中国浮动利率国债的定价及其投资价值分析。

第六章 非固定收益证券及其定价

• 1、配股融资股票定价模型的实证研究――基于2000年到2005年上市公司经验数据。
• 2、相对估价法评估高科技上市公司价值的研究。
• 3、新兴行业中的企业价值评估――现金流量贴现法的应用。
• 4、风险溢价与股票估值。

第七章 资产证券化

• 1、关于稳步推进我国商业银行资产证券化的思考――基于建行MBS案例和美国次贷危机。
• 2、交通基础设施资产证券化融资研究。
• 3、我国银行业不良资产证券化的定价研究。
• 4、美国金融危机对我国个人住房抵押贷款证券化的启示。

第八章 互换

• 1、利率互换交易及其定价分析。
• 2、基于利率互换的案例分析。
• 3、货币互换交易重塑债务结构――债务保值经典案例。

第九章 远期

• 1、运用远期利率协议管理我国商业银行利率风险。
• 2、远期外汇交易在进出口企业汇率风险管理中的应用。
• 3、人民币远期汇率定价实证分析。

第十章 期货

• 1、利率期货在商业银行经营管理中的应用研究。
• 2、如何运用外汇期货套期保值规避外汇风险。
• 3、沪深300股指期货期现套利分析与优化策略。
• 4、基于成分股复制的期限套利策略。

第十一章 期权

• 1、如何运用金融衍生工具――期权的思考――以中航油新加坡期权交易为例
• 2、三叉树复合期权模型在项目评估中的应用。
• 3、联结票据与奇异期权。

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